Nieudan est un petit bourg au centre de la commune, situé sur les hauteurs qui dominent la plaine de Saint-Paul des Landes. Son nom proviendrait de l’échec qu’aurait subi un lieutenant de César lors de la conquête de la Gaule. (Novo-Damno), Niaù-Dam.
Trois jeunes gens de la paroisse de Nieudan, vers 1502, émigrants en Espagne, furent prisonniers des Maures. Pour se libérer, ils firent le vœu à la Vierge Rédemptrice des captifs, de lui élever une chapelle sur la crête qui domine la paroisse natale. Sur la cime de Nieudan, un sanctuaire fut alors érigé par eux ; le promontoire prit alors le nom de « Notre Dame du Puy Rachat ». Plus tard, un prêtre entreprenant prit le bâton de pèlerin pour obtenir des fonds et faire construire la chapelle d’aujourd’hui qui sera bénie en 1865.
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